“真凶”浮现！一笔3000多万交易，引发2200亿惨案！他们开始贪婪抄底了

当前，欧洲万亿银行巨头——德意志银行离奇闪崩的“真凶”，逐渐浮出水面。当地时间3月28日，欧洲多家监管机构认为，一笔有关德意志银行信用违约互换(CDS)的交易，引发了上周五德银股票乃至欧洲银行业遭遇的凶猛抛售，一度导致追踪欧洲银行股的指数市值蒸发超300亿欧元（约合人民币2200亿元）。

另外，关于硅谷银行轰然倒塌的更多细节也被披露出来。当地时间3月28日，美联储负责监管的副主席Michael Barr在美国参议院银行委员会作证时表示，宣告破产当天（当地时间3月10日），硅谷银行遭遇的挤兑高达1000亿美元，这使得该银行在两天内共计流出了1420亿美元（约合人民币10582亿元）。

值得一提的是，目前华尔街的激进投资者正在大举抄底基本面强劲的地区性银行股票。数据显示，过去两周内，iShares美国地区性银行ETF获净申购金额达到2.362亿美元（约合人民币18亿元），创出历史最高纪录。

2200亿的“惨案”

当地时间3月28日，欧洲多家监管机构认为，一笔有关德意志银行信用违约互换(CDS)的交易，引发了上周五德银股票乃至欧洲银行业遭遇的凶猛抛售。

据知情人士透露，一笔约500万欧元（约合人民币3735万元）押注于与德银次级债相关的互换交易，可能是导致“德银恐慌”的罪魁祸首，监管机构已跟市场参与者们沟通过这笔交易。此类合约通常缺乏流动性，在市场信心缺失之际，任何风吹草动都可能引发巨震。

当地时间24日，德意志银行的欧股突然上演闪崩，盘中最大跌幅近15%，创2002年3月以来的最大盘中跌幅，甚至令市场担忧，又将经历新一轮银行业的“生死周末”，这也导致追踪欧洲银行股的指数市值瞬间蒸发超300亿欧元（约合人民币2200亿元）。

一笔500万的CDS交易打掉300亿欧元市值的背后是，市场对欧洲银行业的恐慌性心理。

知情人士称，到目前为止，还没有证据表明，这笔CDS交易有任何不法行为，一些数据表明，这一交易可能是为了对冲风险。

CDS是一种衍生品合约，投资者用CDS来对冲自己的投资，或用来对企业信用度的变化进行押注。CDS价格的飙升可能反映了对银行系统的普遍焦虑情绪，以及风险较大的欧洲银行债务的动荡。

德银的五年期CDS从两周前的不到100个基点一度飙升至上周五的逾200个基点，市场解读认为，继三家美国银行倒闭和瑞信爆雷后，这只德国银行巨头可能是下一家面临压力的金融机构。

值得一提的是，截至2022年底，德意志银行总资产规模超过1.3万亿欧元，是一家拥有百年历史的欧洲银行，也是全球银行业监管机构认定的30家全球系统重要性银行之一。

当前，欧洲最高监管机构正在呼吁对CDS进行更为严格的审查。

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